http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1584&l=d&fid=7 

 

分類:交易系統 2009/05/01 00:55

 

 

或許網路上有朋友會很好奇,小弟我自己實際交易在用的系統長的是怎麼樣子的。會不會是研究了好幾年,綜合了幾十種技術指標,然後再自創一個神奇濾網,可以判別現在是趨勢市場or盤整市場的神奇交易系統。

 

 

  其實我自己喜歡的交易系統是越簡單越好的,因為越簡單的系統,它的curve fitting的風險就越低,穩健度通常也就越好。當運用在實際交易的時候,實際交易的結果通常也越容易接近backtesting的結果。

 

 

  所以我就在這裡野人獻曝一下,把我自己最喜愛的交易系統分享給大家,這個系統我也實際的用在好幾個市場上。程式碼超簡單,只有三行,應該沒有系統可以比這個系統還要精簡的吧。下面是程式碼:

 

 

inputs:  Length( 60 ) ;

Buy ( "PChLE" ) next bar at HighestFC( High, Length ) + 3 point stop ;

Sell Short ( "PChSE" ) next bar at LowestFC( Low, Length ) - 3 point stop ;

 

 

不要小看了這短短的三行程式碼,運用在某些市場上,績效可好的嚇死人。讓我們來看看Price Channel Breakout運用在下面這些市場上的績效是如何(績效都已經考慮了滑價和手續費,參數是最佳化參數)。

 

 

 

日幣外匯現貨

 

 

 

英鎊外匯現貨

 

 

 

黃金

 

 

 

 

白銀

 

 

 

玉米

 

 

 

 

小麥

 

 

 

 

天然氣

 

 

 

S&P金屬及礦產基金

 

 

 

還有我的老東家,IBM股票

 

 

   

 

 

 這麼簡單的系統,績效應該還算不錯吧。

 

 

 

讓證據說話的技術分析這本書裡面,作者David Aronson也是用CBO(Channel BreakOut)來當作趨勢系統來做驗證。海龜的祖師爺Richard Dennis也是用Channel BreakOut來當作進出場的系統。像這種越古老越簡單的系統,剛好也是我最喜歡的類型(另一個我喜歡的古老當沖系統是Opening Range Breakout,以後有機會再報告)。

  

 

 

而且用這個系統有一個好處,就是當市場一旦有趨勢出現的時候,就一定會觸發訊號帶領我們進入市場,所以我們絕對不會錯過任何一個趨勢。像這樣的系統再搭配多商品多市場portfolio的建立,和良好的資金管理,就讓小弟有信心可以離開藍色巨人,專心來做藍色投機客了。謝謝。

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  • 訪客
  • 那三行程式碼可以用文字寫出來嗎
    看不懂..