http://tw.myblog.yahoo.com/Blue-Speculator/article?mid=1584&l=d&fid=7
分類：交易系統 2009/05/01 00:55
或許網路上有朋友會很好奇，小弟我自己實際交易在用的系統長的是怎麼樣子的。會不會是研究了好幾年，綜合了幾十種技術指標，然後再自創一個神奇濾網，可以判別現在是趨勢市場or盤整市場的神奇交易系統。
其實我自己喜歡的交易系統是越簡單越好的，因為越簡單的系統，它的curve fitting的風險就越低，穩健度通常也就越好。當運用在實際交易的時候，實際交易的結果通常也越容易接近backtesting的結果。
所以我就在這裡野人獻曝一下，把我自己最喜愛的交易系統分享給大家，這個系統我也實際的用在好幾個市場上。程式碼超簡單，只有三行，應該沒有系統可以比這個系統還要精簡的吧。下面是程式碼：
inputs: Length( 60 ) ;
Buy ( "PChLE" ) next bar at HighestFC( High, Length ) + 3 point stop ;
Sell Short ( "PChSE" ) next bar at LowestFC( Low, Length ) - 3 point stop ;
不要小看了這短短的三行程式碼，運用在某些市場上，績效可好的嚇死人。讓我們來看看Price Channel Breakout運用在下面這些市場上的績效是如何（績效都已經考慮了滑價和手續費，參數是最佳化參數）。
日幣外匯現貨
英鎊外匯現貨
黃金
白銀
玉米
小麥
天然氣
S&P金屬及礦產基金
還有我的老東家，IBM股票
這麼簡單的系統，績效應該還算不錯吧。
在”讓證據說話的技術分析”這本書裡面，作者David Aronson也是用CBO(Channel BreakOut)來當作趨勢系統來做驗證。海龜的祖師爺Richard Dennis也是用Channel BreakOut來當作進出場的系統。像這種越古老越簡單的系統，剛好也是我最喜歡的類型（另一個我喜歡的古老當沖系統是Opening Range Breakout，以後有機會再報告）。
而且用這個系統有一個好處，就是當市場一旦有趨勢出現的時候，就一定會觸發訊號帶領我們進入市場，所以我們絕對不會錯過任何一個趨勢。像這樣的系統再搭配多商品多市場portfolio的建立，和良好的資金管理，就讓小弟有信心可以離開藍色巨人，專心來做藍色投機客了。謝謝。
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